SENSIBILITE DU TAUX DE CHANGE AUX CHOCS MONETAIRES EN RDC: APPLICATION DU MODELE VAR

RESUME La République Démocratique du Congo connaît depuis plusieurs années une dépréciation de la banque centrale dans le contrôledutaux de changeen RDC. ses propres valeurs passées et aux crédits à l’économie. Les chocs monétaires entrainent une variables ne sont pas intégréesdu même ordre à l’occurrence d’ordre un, nous n’avons pas d’examiner empiriquement la transmission des chocsmonétaires autaux de change, ainsi que fait le test de cointégration et nous avonspassé automatiquement à estimation du modèle réaction rapide et permanente du taux de change, par ailleurs, unchocdutaux d’intérêt quasi continue de sa monnaie nationale vis-à-vis de dollars. Ainsi l’objectif de ce travail est sept variables à savoir, le taux de change nominal, le taux d’intérêt, le crédit à l’économie, le VAR. Les résultats empiriques montrent que le taux de change de la RDC est très sensible à les effets des autres variables.Nous adopterons une démarcheen termes dumodèle VAR avec PIB réel et les avoirs extérieurs nets.Comme le test de stationnarité atteste que toutes les n’entraine presque pas une réaction du taux de change. Cette réactionreflète un degré faible Mots clés: taux de change, chocs monétaires, modèle VAR

Autres Détails

Mémoire présenté et défendu en vue de l’obtention du
diplôme de licence en sciences économiques et de
gestion.
Dirigé par:Professeur BALYAHMWABO Christian
Option: ECONOME MONETARE
Université Évangélique en Afrique
U.E.A –Bukavu
Encadré par MSC MOMEKA Lucien